教学案例与投资学试验
案例1_“8•16光大证券乌龙指”交易的法律责任与投资者赔偿
案例2_光大8.16事件与量化投资管理
案例3_股指期货在中国股票市场异常波动中的作用分析
案例4_中国股市ipo绿鞋机制
案例5_招商银行可转债定价分析
案例6_中国大陆市场权证遭遇“疯狂炒作”
案例7_晨星公司对中国基金业绩评价
案例8_投资风格“漂亮50”
案例9_多因子模型与量化投资基金
案例10_中信证券的wacc和eva估计
试验1_CAPM模型
试验2_最优组合设计
试验3_中国货币市场的利率期限结构动态估计
试验4_投资者情绪与股票市场波动
试验5_投资者“羊群效应”试验
试验6_极值理论检验
试验7_基金持股的小波分解
试验8_过滤策略检验
试验9_风险价值var
试验10_nelson-siegel 模型数据拟合与估计
试验11_emh事件研究法
试验12_bs期权定价
 
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